Сравнение ACV с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ACV и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACV и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | -4.95% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ACV показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 15.49% против 3.91% соответственно.
ACV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 15.49%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACV и AVEFX
ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
ACV vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
ACV
AVEFX
Сравнение ACV c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACV | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.15 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.64 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.65 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 5.64 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACV | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.15 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.11 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между ACV и AVEFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACV и AVEFX
Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 10.39% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок ACV и AVEFX
Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACV | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -10.24% | -43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -2.52% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -8.02% | -40.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -10.24% | -43.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -2.44% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -0.96% | -14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.74% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACV и AVEFX
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACV | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 1.16% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 2.17% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 3.44% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 4.14% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 4.01% | +21.67% |