Сравнение ACV с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ACV и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACV и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | -4.95% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ACV показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 15.49% против 5.51% соответственно.
ACV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 15.49%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACV и PHRAX
ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
ACV vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
ACV
PHRAX
Сравнение ACV c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACV | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.28 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.49 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.07 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.45 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 1.79 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACV | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.28 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.26 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ACV и PHRAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACV и PHRAX
Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 10.39% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок ACV и PHRAX
Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACV | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -72.56% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -12.50% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -33.51% | -15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -42.00% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -6.10% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -11.42% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.13% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACV и PHRAX
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACV | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.54% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 9.20% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 16.54% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 19.11% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 20.98% | +4.70% |