PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACV с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACV и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACV и PHRAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
-4.95%33.70%15.39%25.96%-35.98%24.45%45.80%44.15%-7.01%27.95%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, ACV показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 15.49% против 5.51% соответственно.


ACV

1 день
0.78%
1 месяц
-10.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
6.95%
1 год
36.04%
3 года*
20.07%
5 лет*
8.17%
10 лет*
15.49%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Сравнение комиссий ACV и PHRAX

ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.


Доходность на риск

ACV vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACV
Ранг доходности на риск ACV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACV: 8989
Ранг коэф-та Мартина

PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACV c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACVPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.28

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.49

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.45

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

1.79

+8.65

ACV vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACV на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACV и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACVPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.28

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между ACV и PHRAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACV и PHRAX

Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности PHRAX в 5.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
10.39%9.68%9.84%10.30%12.69%24.19%7.28%8.15%10.76%9.18%10.67%5.52%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок ACV и PHRAX

Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и PHRAX.


Загрузка...

Показатели просадок


ACVPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-72.56%

+18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-12.50%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-33.51%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.64%

-42.00%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-6.10%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-11.42%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.13%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ACV и PHRAX

Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACVPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

4.54%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

9.20%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

16.54%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

19.11%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

20.98%

+4.70%