Сравнение ACV с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ACV и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACV и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | -4.95% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ACV показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 15.49% против 5.02% соответственно.
ACV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 15.49%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACV и CSTAX
ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
ACV vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
ACV
CSTAX
Сравнение ACV c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACV | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.81 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.61 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.39 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 9.64 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACV | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ACV и CSTAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACV и CSTAX
Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 10.39% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ACV и CSTAX
Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACV | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -14.52% | -39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -2.72% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -14.52% | -34.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -14.52% | -39.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -2.00% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -2.37% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.67% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACV и CSTAX
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACV | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 1.43% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 2.11% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 3.50% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 5.16% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 5.82% | +19.86% |