Сравнение ACV с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Chartwell Income Fund (BERIX).
ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ACV и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACV и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | -5.69% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ACV показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 15.40% против 4.99% соответственно.
ACV
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 15.40%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACV и BERIX
ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
ACV vs. BERIX — Ранг доходности на риск
ACV
BERIX
Сравнение ACV c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACV | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.54 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 3.26 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.62 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 17.20 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACV | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.54 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.07 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между ACV и BERIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACV и BERIX
Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 10.47% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ACV и BERIX
Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACV | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -20.34% | -33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -2.95% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -15.73% | -33.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -20.34% | -33.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -1.25% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -2.60% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.79% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACV и BERIX
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACV | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 1.47% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 4.28% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 5.38% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 5.94% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 6.00% | +19.68% |