PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACU2.DE с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACU2.DE с XAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACU2.DE (Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - ACU2.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, ACU2.DE returned 25.76% vs 51.92% for XAIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACU2.DE и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACU2.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACU2.DE показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 29.54%.

ACU2.DE

1 день
0.31%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.23%
6 месяцев
13.20%
1 год
25.76%
3 года*
16.67%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.18%

XAIX

1 день
-6.86%
1 месяц
8.43%
С начала года
29.54%
6 месяцев
28.28%
1 год
51.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACU2.DE и XAIX

2026 (YTD)20252024
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR		13.23%1.61%15.13%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		29.54%13.74%21.71%

Correlation

The correlation between ACU2.DE and XAIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.58

The correlation between ACU2.DE and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с ACU2.DE:
ACU2.DE с VOOACU2.DE с ESE.PAACU2.DE с IOOACU2.DE с MGKACU2.DE с USUE.DEACU2.DE с MIVU.DEACU2.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

ACU2.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACU2.DE
Ранг доходности на риск ACU2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU2.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU2.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU2.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU2.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU2.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACU2.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACU2.DEXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.38

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.93

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.96

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

11.74

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACU2.DE vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACU2.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACU2.DE и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACU2.DEXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.51

-0.60

Просадки

Сравнение просадок ACU2.DE и XAIX

Максимальная просадка ACU2.DE за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU2.DE и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACU2.DEXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-27.79%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-13.17%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.69%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-5.12%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.44%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ACU2.DE и XAIX

Текущая волатильность для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) составляет 3.21%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что ACU2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACU2.DEXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

11.74%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

18.26%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

21.89%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

25.00%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

25.00%

-8.76%

Сравнение комиссий ACU2.DE и XAIX

И ACU2.DE, и XAIX имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACU2.DE и XAIX

ACU2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.42%0.54%0.08%

Часто задаваемые вопросы

ACU2.DE and XAIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACU2.DE and XAIX have the same expense ratio: 0.35% per year.

ACU2.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XAIX is Technology Equities. ACU2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACU2.DE и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор