PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACU2.DE с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACU2.DE и IOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACU2.DE с IOO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и iShares Global 100 ETF (IOO).

ACU2.DE и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACU2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACU2.DE или IOO.

Доходность

Сравнение доходности ACU2.DE и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACU2.DE:

0.30

IOO:

0.59

Коэф-т Сортино

ACU2.DE:

0.56

IOO:

0.86

Коэф-т Омега

ACU2.DE:

1.08

IOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

ACU2.DE:

0.26

IOO:

0.56

Коэф-т Мартина

ACU2.DE:

0.81

IOO:

2.10

Индекс Язвы

ACU2.DE:

7.64%

IOO:

5.08%

Дневная вол-ть

ACU2.DE:

18.57%

IOO:

20.74%

Макс. просадка

ACU2.DE:

-34.31%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

ACU2.DE:

-12.08%

IOO:

-2.18%

Доходность по периодам

С начала года, ACU2.DE показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции ACU2.DE уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.30% соответственно.

ACU2.DE

С начала года

-8.65%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-10.78%

1 год

6.15%

3 года

9.96%

5 лет

13.83%

10 лет

11.44%

IOO

С начала года

2.04%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

2.75%

1 год

11.64%

3 года

15.24%

5 лет

16.78%

10 лет

12.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий ACU2.DE и IOO

ACU2.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACU2.DE и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACU2.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ACU2.DE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACU2.DE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU2.DE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU2.DE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU2.DE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU2.DE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACU2.DE c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACU2.DE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACU2.DE и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACU2.DE и IOO

ACU2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		1.06%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок ACU2.DE и IOO

Максимальная просадка ACU2.DE за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU2.DE и IOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACU2.DE и IOO

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ACU2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...