PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACU2.DE с USUE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACU2.DE с USUE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE).

ACU2.DE и USUE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACU2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. USUE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Factor Mix. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACU2.DE и USUE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACU2.DE и USUE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR		-4.81%1.61%26.66%22.75%-15.77%38.66%3.49%
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc		1.73%1.00%25.07%12.96%-8.63%35.62%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, ACU2.DE показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у USUE.DE с доходностью 1.73%.

ACU2.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.21%
1 год
5.95%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.50%

USUE.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-2.43%
С начала года
1.73%
6 месяцев
5.38%
1 год
6.58%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с ACU2.DE:
ACU2.DE с IOOACU2.DE с VOOACU2.DE с MGKACU2.DE с ESE.PAACU2.DE с 6PSE.DEACU2.DE с AUM5.DEACU2.DE с MIVU.DE
Часто сравнивают с USUE.DE:
USUE.DE с DYNFUSUE.DE с MIVU.DEUSUE.DE с SLUS.DEUSUE.DE с EL4I.DEUSUE.DE с SADU.DEUSUE.DE с USCP.DEUSUE.DE с V3YA.DE

Сравнение комиссий ACU2.DE и USUE.DE

ACU2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USUE.DE в 0.25%.

ACU2.DE
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

ACU2.DE vs. USUE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACU2.DE
Ранг доходности на риск ACU2.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU2.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU2.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU2.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU2.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU2.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USUE.DE
Ранг доходности на риск USUE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USUE.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USUE.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USUE.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USUE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USUE.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACU2.DE c USUE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACU2.DEUSUE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.41

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.66

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.39

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

6.66

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACU2.DE vs. USUE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACU2.DE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USUE.DE равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACU2.DE и USUE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACU2.DEUSUE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.56

+0.28

Корреляция

Корреляция между ACU2.DE и USUE.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACU2.DE и USUE.DE

Ни ACU2.DE, ни USUE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACU2.DE и USUE.DE

Максимальная просадка ACU2.DE за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке USUE.DE в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU2.DE и USUE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ACU2.DEUSUE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-35.36%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.69%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-20.79%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-3.23%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.67%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.80%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ACU2.DE и USUE.DE

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (ACU2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ACU2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USUE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACU2.DEUSUE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.58%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.49%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

16.07%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.46%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.48%

-1.23%