Сравнение ACSV с VALQ
ACSV (American Century Small Cap Value Insights ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - ACSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. ACSV is actively managed, while VALQ is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ACSV charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for VALQ.
Доходность
Сравнение доходности ACSV и VALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSV показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью 4.55%.
ACSV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSV и VALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 20.43% | 0.92% |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 4.55% | 4.02% |
Correlation
The correlation between ACSV and VALQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSV vs. VALQ — Ранг доходности на риск
ACSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VALQ
Сравнение ACSV c VALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSV | VALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSV и VALQ
Максимальная просадка ACSV за все время составила -7.39%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSV и VALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSV | VALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.39% | -38.19% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -4.92% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSV и VALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSV | VALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 11.23% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 14.50% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.63% | -1.42% |
Сравнение комиссий ACSV и VALQ
ACSV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VALQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSV и VALQ
Дивидендная доходность ACSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VALQ в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 0.82% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.83% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
ACSV and VALQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for ACSV.
VALQ has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.82% for ACSV.
ACSV is categorized as Small Cap Value Equities, while VALQ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.49% for ACSV and 0.29% for VALQ.
Подберите оптимальное распределение для ACSV и VALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор