Сравнение ACSV с ECML
ACSV (American Century Small Cap Value Insights ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ACSV charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for ECML.
Доходность
Сравнение доходности ACSV и ECML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSV показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у ECML с доходностью 14.97%.
ACSV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECML
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSV и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 20.43% | 0.92% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 14.97% | 3.14% |
Correlation
The correlation between ACSV and ECML is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSV vs. ECML — Ранг доходности на риск
ACSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ECML
Сравнение ACSV c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSV | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSV и ECML
Максимальная просадка ACSV за все время составила -7.39%, что меньше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSV и ECML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.39% | -24.66% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -5.79% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSV и ECML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 14.75% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 18.32% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 18.32% | -2.11% |
Сравнение комиссий ACSV и ECML
ACSV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSV и ECML
Дивидендная доходность ACSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ECML в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 0.82% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.20% | 1.38% | 0.98% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
ACSV and ECML have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACSV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACSV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.
ECML has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.82% for ACSV.
They also come from different issuers: American Century and Euclidean. Their fees differ too: 0.49% for ACSV and 0.95% for ECML.
Подберите оптимальное распределение для ACSV и ECML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор