PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSI с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSI с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ACSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the American Customer Satisfaction Investable Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACSI returned 9.35%/yr vs 6.43%/yr for IWM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности ACSI и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSI показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%.

ACSI

1 день
1.04%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.22%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSI и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		10.79%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%22.93%24.88%-4.97%15.77%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between ACSI and IWM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.78

The correlation between ACSI and IWM shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACSI и IWM

Секторы
ACSI
IWM

Потребительский циклический сектор

24.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

15.4%
2.0%

Технологии

12.5%
19.5%

Потребительский защитный сектор

12.4%
2.1%

Финансовые услуги

9.6%
15.8%

Здравоохранение

8.5%
15.8%

Промышленность

7.3%
17.1%

Коммунальные услуги

3.9%
3.0%

Энергетика

3.4%
6.0%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Недвижимость

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

ACSI
24.2%
IWM
7.8%

Коммуникационные услуги

ACSI
15.4%
IWM
2.0%

Технологии

ACSI
12.5%
IWM
19.5%

Потребительский защитный сектор

ACSI
12.4%
IWM
2.1%

Финансовые услуги

ACSI
9.6%
IWM
15.8%

Здравоохранение

ACSI
8.5%
IWM
15.8%

Промышленность

ACSI
7.3%
IWM
17.1%

Коммунальные услуги

ACSI
3.9%
IWM
3.0%

Энергетика

ACSI
3.4%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

ACSI

-

IWM
4.5%

Недвижимость

ACSI

-

IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Customer Satisfaction ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

ACSI vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSI c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSIIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.18

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.00

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.79

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

13.45

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSI vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSI и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSIIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.18

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.37

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ACSI и IWM

Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSIIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-59.05%

+24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-11.03%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-27.50%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-31.91%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.01%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-10.77%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.10%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSI и IWM

Текущая волатильность для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) составляет 4.22%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ACSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSIIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.70%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

13.60%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

19.19%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

22.53%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

23.04%

-5.61%

Сравнение комиссий ACSI и IWM

ACSI берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSI и IWM

Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.82%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

ACSI and IWM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.70%) compared to ACSI (4.22%). In terms of maximum drawdown, ACSI dropped -34.49% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, ACSI leads with 9.35% vs 6.43% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACSI has performed better with a 9.35% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.82% for ACSI.

ACSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Exponential ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSI и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор