PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSI с BAMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSI с BAMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ACSI is passively managed, while BAMG is actively managed. Over the past year, ACSI returned 18.71% vs 27.89% for BAMG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for BAMG.

Доходность

Сравнение доходности ACSI и BAMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Brookstone Growth Stock ETF (BAMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSI показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у BAMG с доходностью 10.74%.

ACSI

1 день
-0.92%
1 месяц
5.55%
С начала года
9.66%
6 месяцев
9.77%
1 год
18.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

BAMG

1 день
-0.29%
1 месяц
8.86%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSI и BAMG

2026 (YTD)202520242023
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		9.66%10.70%22.51%15.10%
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		10.74%17.03%24.01%11.91%

Correlation

The correlation between ACSI and BAMG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between ACSI and BAMG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACSI и BAMG

Секторы
ACSI
BAMG

Потребительский циклический сектор

24.2%
7.1%

Коммуникационные услуги

15.4%
11.7%

Технологии

12.5%
37.1%

Потребительский защитный сектор

12.4%
8.3%

Финансовые услуги

9.6%
10.4%

Здравоохранение

8.5%
12.3%

Промышленность

7.3%
9.8%

Коммунальные услуги

3.9%
2.0%

Энергетика

3.4%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

ACSI
24.2%
BAMG
7.1%

Коммуникационные услуги

ACSI
15.4%
BAMG
11.7%

Технологии

ACSI
12.5%
BAMG
37.1%

Потребительский защитный сектор

ACSI
12.4%
BAMG
8.3%

Финансовые услуги

ACSI
9.6%
BAMG
10.4%

Здравоохранение

ACSI
8.5%
BAMG
12.3%

Промышленность

ACSI
7.3%
BAMG
9.8%

Коммунальные услуги

ACSI
3.9%
BAMG
2.0%

Энергетика

ACSI
3.4%
BAMG
0.6%

Сырьевые материалы

ACSI

-

BAMG
0.8%

Недвижимость

ACSI

-

BAMG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Customer Satisfaction ETF

Brookstone Growth Stock ETF

Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV
Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMDBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMUBAMG с BAMO

Доходность на риск

ACSI vs. BAMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSI c BAMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Brookstone Growth Stock ETF (BAMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSIBAMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.96

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.68

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.14

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

8.37

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSI vs. BAMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSI на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMG равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSI и BAMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSIBAMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.96

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.45

-0.70

Просадки

Сравнение просадок ACSI и BAMG

Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки BAMG в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и BAMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSIBAMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-21.00%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-13.08%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.29%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.51%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.34%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSI и BAMG

American Customer Satisfaction ETF (ACSI) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ACSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSIBAMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.68%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

10.86%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

14.33%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.97%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.97%

+0.46%

Сравнение комиссий ACSI и BAMG

ACSI берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BAMG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSI и BAMG

Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как BAMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.83%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACSI and BAMG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSI has higher volatility (4.16%) compared to BAMG (3.68%). In terms of maximum drawdown, ACSI dropped -34.49% vs BAMG's -21.00%.

On 1-year performance, BAMG leads with 27.89% vs 18.71% for ACSI. On fees, ACSI is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BAMG has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMG has performed better with a 27.89% return vs 18.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACSI is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

ACSI has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for BAMG.

They also come from different issuers: Exponential ETFs and Brookstone. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.95% for BAMG.

BAMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSI и BAMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор