PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACSG с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с VIOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ACSG is actively managed, while VIOG is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 23.76%.

ACSG

1 день
-1.21%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.89%
С начала года
18.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOG

1 день
0.01%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
15.82%
С начала года
23.76%
1 год
29.95%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и VIOG

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		18.94%-0.86%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		23.76%-0.40%

Correlation

The correlation between ACSG and VIOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов ACSG и VIOG

Секторы
ACSG
VIOG

Технологии

26.1%
21.2%

Промышленность

22.4%
18.7%

Здравоохранение

21.2%
14.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.7%

Финансовые услуги

7.6%
13.4%

Сырьевые материалы

3.8%
3.0%

Энергетика

2.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.9%

Недвижимость

1.8%
6.5%

Технологии

ACSG
26.1%
VIOG
21.2%

Промышленность

ACSG
22.4%
VIOG
18.7%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
VIOG
14.7%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
VIOG
10.7%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
VIOG
13.4%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
VIOG
3.0%

Энергетика

ACSG
2.8%
VIOG
3.8%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
VIOG
3.4%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
VIOG
1.7%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
VIOG
2.9%

Недвижимость

ACSG
1.8%
VIOG
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с VBKACSG с AVLCACSG с AVUSACSG с XSMOACSG с FDGACSG с AVDE
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с XSMOVIOG с VOO

Доходность на риск

ACSG vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.70

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.38

—

ACSG vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и VIOG

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-41.73%

+28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.49%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-7.57%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и VIOG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

17.76%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

21.51%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

22.81%

-0.38%

Сравнение комиссий ACSG и VIOG

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и VIOG

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.76%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACSG and VIOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

VIOG has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for ACSG.

They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.15% for VIOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор