PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACRNX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACRNX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ACRNX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACRNX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACRNX
Columbia Acorn Fund		-4.65%4.80%14.46%21.85%-33.80%8.62%29.65%26.65%-8.82%22.42%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

ACRNX

1 день
4.78%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.70%
1 год
15.31%
3 года*
8.19%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
7.83%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с ACRNX:
ACRNX с NSEPXACRNX с SCHDACRNX с SPYACRNX с VGHCXACRNX с FCNTXACRNX с VTWOACRNX с IVV
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий ACRNX и MMGPX

ACRNX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

ACRNX
Columbia Acorn Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

ACRNX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRNX
Ранг доходности на риск ACRNX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRNX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRNX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACRNXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.27

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.62

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.28

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

0.70

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACRNX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRNX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRNX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACRNXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.43

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.15

+0.48

Корреляция

Корреляция между ACRNX и MMGPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRNX и MMGPX

ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRNX
Columbia Acorn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%8.55%23.63%39.09%63.48%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACRNX и MMGPX

Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACRNXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-87.45%

+30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-27.79%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.58%

-86.09%

+40.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.44%

-72.93%

+56.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-38.71%

+29.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

11.21%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRNX и MMGPX

Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 9.42% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACRNXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

9.28%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

21.94%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

32.15%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

45.74%

-20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

39.05%

-16.12%