Сравнение ACRNX с BQMGX
ACRNX (Columbia Acorn Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ACRNX returned 9.37%/yr vs 8.72%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACRNX charges 0.83%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции ACRNX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.72% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 15.09%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 9.37%
BQMGX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам ACRNX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 15.09% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.78% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -0.85% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between ACRNX and BQMGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between ACRNX and BQMGX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRNX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
ACRNX
BQMGX
Сравнение ACRNX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRNX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.13 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | -0.28 | +6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и BQMGX
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRNX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -36.05% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -11.62% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -18.72% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -25.92% | -19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -36.05% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.88% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -5.88% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 5.38% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и BQMGX
Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRNX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.17% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 9.40% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 12.31% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 16.85% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 17.91% | +5.22% |
Сравнение комиссий ACRNX и BQMGX
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и BQMGX
Дивидендная доходность ACRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BQMGX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 24.10% | 39.09% | 63.48% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.15% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Часто задаваемые вопросы
ACRNX and BQMGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRNX has higher volatility (6.88%) compared to BQMGX (3.17%). In terms of maximum drawdown, ACRNX dropped -56.70% vs BQMGX's -36.05%.
ACRNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRNX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор