PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACP с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACP с MZLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ACP и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACP и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		-1.66%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%26.93%-17.64%15.60%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.57%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, ACP показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.57%.

ACP

1 день
1.80%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-4.24%
1 год
2.16%
3 года*
8.57%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
6.58%

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.41%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Income Credit Strategies Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с ACP:
ACP с ASGIACP с AWPACP с PCFACP с AGDACP с ANGLXACP с CBLDXACP с AXSIX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий ACP и MZLSX

ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

ACP vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACP
Ранг доходности на риск ACP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 99
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACP c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACPMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.80

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

4.00

-3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.71

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.99

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

14.39

-13.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACP vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACP на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACP и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACPMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.80

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

2.19

-2.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.69

-1.51

Корреляция

Корреляция между ACP и MZLSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACP и MZLSX

Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности MZLSX в 7.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		18.24%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.01%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACP и MZLSX

Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACPMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-12.66%

-38.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-1.50%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.97%

-6.09%

-34.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-1.40%

-10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-0.86%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.31%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ACP и MZLSX

abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что ACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACPMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

0.81%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

1.13%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

1.57%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

1.58%

+16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

2.13%

+18.90%