PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACP с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACP с MOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX).

ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ACP и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACP и MOFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		-1.47%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%0.80%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%5.31%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, ACP показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -2.59%.

ACP

1 день
0.20%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-3.88%
1 год
2.71%
3 года*
8.64%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.60%

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Income Credit Strategies Fund

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с ACP:
ACP с AWPACP с AGDACP с PCFACP с ASGIACP с ANGLXACP с CBLDXACP с BWDTX
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с DBLIXMOFIX с VMSAXMOFIX с IOFIXMOFIX с BWDTX

Сравнение комиссий ACP и MOFIX

ACP берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии MOFIX в 0.44%.

ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

ACP vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACP
Ранг доходности на риск ACP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 77
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACP c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACPMOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.06

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.40

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.17

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

4.67

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACP vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACP на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа MOFIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACP и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACPMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.06

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.25

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.30

-0.12

Корреляция

Корреляция между ACP и MOFIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACP и MOFIX

Дивидендная доходность ACP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности MOFIX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		18.20%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACP и MOFIX

Максимальная просадка ACP за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACP и MOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACPMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-19.96%

-31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-3.52%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.97%

-19.00%

-21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-3.05%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-5.26%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

0.88%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ACP и MOFIX

abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что ACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACPMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.48%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

2.12%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

3.87%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

7.25%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

7.25%

+13.78%