PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACO-X.TO с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACO-X.TO с RY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ACO-X.TO (ATCO Ltd) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ACO-X.TO returned 9.15%/yr vs 18.19%/yr for RY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACO-X.TO и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACO-X.TO торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACO-X.TO показывает доходность 30.25%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции ACO-X.TO уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 9.15% против 18.19% соответственно.

ACO-X.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
6.04%
С начала года
30.25%
6 месяцев
37.62%
1 год
45.31%
3 года*
26.35%
5 лет*
14.33%
10 лет*
9.15%

RY

1 день
0.36%
1 месяц
13.18%
С начала года
21.14%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.25%
3 года*
35.57%
5 лет*
21.81%
10 лет*
18.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACO-X.TO и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACO-X.TO
ATCO Ltd		30.25%23.29%28.83%-4.26%3.50%22.23%-23.55%33.41%-10.91%3.62%
RY
Royal Bank of Canada		21.21%39.61%34.28%10.04%-2.17%34.05%5.85%15.22%-5.56%16.49%

Correlation

The correlation between ACO-X.TO and RY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between ACO-X.TO and RY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACO-X.TO:

CA$8.19B

RY:

$205.02B

EPS

ACO-X.TO:

CA$1.40

RY:

CA$18.17

Коэффициент P/E

ACO-X.TO:

51.63

RY:

15.35

Коэффициент PEG

ACO-X.TO:

2.46

RY:

2.22

Коэффициент P/S

ACO-X.TO:

1.58

RY:

2.45

Коэффициент P/B

ACO-X.TO:

1.76

RY:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$5.16B

RY:

CA$138.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$1.64B

RY:

CA$65.64B

EBITDA (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$2.10B

RY:

CA$30.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATCO Ltd

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

ACO-X.TO vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACO-X.TO c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACO-X.TORYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
4.09

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
5.70

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.72

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

7.84

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

28.15

-13.70

ACO-X.TO vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACO-X.TO на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RY равному 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACO-X.TO и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACO-X.TO и RY

Максимальная просадка ACO-X.TO за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки RY в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACO-X.TO и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACO-X.TORYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-53.85%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.11%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-16.37%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-20.93%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-34.52%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-6.43%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.26%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ACO-X.TO и RY

ATCO Ltd (ACO-X.TO) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ACO-X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACO-X.TORYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.28%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.83%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

15.56%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

18.61%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

20.51%

+0.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACO-X.TO и RY

Дивидендная доходность ACO-X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности RY в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.83%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%
RY
Royal Bank of Canada		2.32%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACO-X.TO и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATCO Ltd и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.43B
33.93B
(ACO-X.TO) Общая выручка
(RY) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACO-X.TO и RY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ATCO Ltd и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
41.5%
48.7%
Активы портфеля
ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

ACO-X.TO and RY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACO-X.TO и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор