PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACO-X.TO с FTS.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ACO-X.TOFTS.TO
Дох-ть с нач. г.27.90%16.41%
Дох-ть за 1 год33.48%13.99%
Дох-ть за 3 года10.10%7.08%
Дох-ть за 5 лет3.71%7.17%
Дох-ть за 10 лет4.17%8.98%
Коэф-т Шарпа2.301.12
Коэф-т Сортино3.261.70
Коэф-т Омега1.401.20
Коэф-т Кальмара1.620.97
Коэф-т Мартина13.154.28
Индекс Язвы2.63%3.48%
Дневная вол-ть15.04%13.31%
Макс. просадка-89.31%-41.48%
Текущая просадка-2.91%-1.00%

Фундаментальные показатели


ACO-X.TOFTS.TO
Рыночная капитализацияCA$5.35BCA$30.57B
EPSCA$3.43CA$3.23
Цена/прибыль13.9119.03
Общая выручка (12 мес.)CA$3.66BCA$8.67B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.36BCA$3.60B
EBITDA (12 мес.)CA$1.75BCA$3.83B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ACO-X.TO и FTS.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACO-X.TO и FTS.TO

С начала года, ACO-X.TO показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у FTS.TO с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции ACO-X.TO уступали акциям FTS.TO по среднегодовой доходности: 4.17% против 8.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
452.41%
1,758.84%
ACO-X.TO
FTS.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACO-X.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACO-X.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACO-X.TO, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACO-X.TO, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACO-X.TO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACO-X.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACO-X.TO, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.77
FTS.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTS.TO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTS.TO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTS.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTS.TO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTS.TO, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.47

Сравнение коэффициента Шарпа ACO-X.TO и FTS.TO

Показатель коэффициента Шарпа ACO-X.TO на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FTS.TO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACO-X.TO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
0.91
ACO-X.TO
FTS.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACO-X.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность ACO-X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FTS.TO в 3.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACO-X.TO
ATCO Ltd
4.08%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%1.80%0.80%
FTS.TO
Fortis Inc.
3.84%4.22%4.04%3.38%3.75%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%3.29%4.07%

Просадки

Сравнение просадок ACO-X.TO и FTS.TO

Максимальная просадка ACO-X.TO за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACO-X.TO и FTS.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.17%
-5.26%
ACO-X.TO
FTS.TO

Волатильность

Сравнение волатильности ACO-X.TO и FTS.TO

Текущая волатильность для ATCO Ltd (ACO-X.TO) составляет 4.94%, в то время как у Fortis Inc. (FTS.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ACO-X.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
5.48%
ACO-X.TO
FTS.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACO-X.TO и FTS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATCO Ltd и Fortis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CAD за исключением показателей на акцию