PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACN с VTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACN с VTES

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACN (Accenture plc) is a stock, while VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 3 years, ACN returned -23.30%/yr vs 3.09%/yr for VTES. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ACN и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -51.98%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.76%.

ACN

1 день
1.75%
1 месяц
-29.14%
С начала года
-51.98%
6 месяцев
-52.42%
1 год
-55.82%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-13.84%
10 лет*
3.04%

VTES

1 день
0.01%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.76%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.26%
3 года*
3.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACN и VTES

2026 (YTD)202520242023
ACN
Accenture plc		-51.98%-22.14%1.86%34.66%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF		0.76%4.19%1.85%3.32%

Correlation

The correlation between ACN and VTES is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

-0.01

The correlation between ACN and VTES shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accenture plc

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB

Доходность на риск

ACN vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACN c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACNVTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
2.64

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
3.80

-6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.61

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.23

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

6.38

-8.57

ACN vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACN и VTES

Максимальная просадка ACN за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и VTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACNVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-2.42%

-65.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.97%

-1.47%

-56.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.68%

-1.80%

-65.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.11%

-0.52%

-66.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-0.50%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.52%

0.51%

+25.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и VTES

Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACNVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

0.27%

+22.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.12%

0.98%

+35.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.11%

1.24%

+38.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

1.71%

+28.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

1.71%

+25.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и VTES

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VTES в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		5.02%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF		2.75%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACN and VTES have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (23.12%) compared to VTES (0.27%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -67.68% vs VTES's -2.42%.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACN и VTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор