PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACN с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACN с VSS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ACN (Accenture plc) is a stock, while VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Over the past 10 years, ACN returned 5.50%/yr vs 8.49%/yr for VSS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ACN и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции ACN уступали акциям VSS по среднегодовой доходности: 5.50% против 8.49% соответственно.

ACN

1 день
1.65%
1 месяц
3.84%
С начала года
-35.62%
6 месяцев
-36.39%
1 год
-43.95%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
5.50%

VSS

1 день
0.50%
1 месяц
-2.16%
С начала года
10.04%
6 месяцев
12.05%
1 год
24.95%
3 года*
15.73%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACN и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACN
Accenture plc		-35.62%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.04%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between ACN and VSS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г.

0.53

Over the past year, the correlation between ACN and VSS has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accenture plc

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

ACN vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 33
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACN c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACNVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
1.51

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.93
2.10

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.28

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.03

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

7.61

-9.34

ACN vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа VSS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACN и VSS

Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACNVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-43.51%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.89%

-11.62%

-36.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-15.73%

-42.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-33.93%

-24.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-43.51%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.91%

-3.05%

-52.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-9.63%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.93%

3.09%

+23.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и VSS

Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACNVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

6.52%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

13.55%

+16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

15.60%

+20.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

16.59%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

17.30%

+9.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и VSS

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VSS в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.74%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.08%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

ACN and VSS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (12.95%) compared to VSS (6.52%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -59.20% vs VSS's -43.51%.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACN и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор