PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACN с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACN с VPU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ACN (Accenture plc) is a stock, while VPU (Vanguard Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Over the past 10 years, ACN returned 5.50%/yr vs 9.06%/yr for VPU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACN и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции ACN уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 5.50% против 9.06% соответственно.

ACN

1 день
1.65%
1 месяц
3.84%
С начала года
-35.62%
6 месяцев
-36.39%
1 год
-43.95%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
5.50%

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACN и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACN
Accenture plc		-35.62%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between ACN and VPU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.33

The correlation between ACN and VPU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accenture plc

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

ACN vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 33
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACN c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACNVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
0.83

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.93
1.20

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.15

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.34

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

2.91

-4.63

ACN vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACN и VPU

Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACNVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-46.31%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.89%

-8.90%

-38.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-17.34%

-41.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-25.15%

-33.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-36.42%

-22.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.91%

-5.69%

-50.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-7.78%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.93%

4.10%

+22.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и VPU

Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACNVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

5.55%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

11.52%

+18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

14.41%

+21.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

17.07%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

19.13%

+7.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и VPU

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VPU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.74%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

ACN and VPU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (12.95%) compared to VPU (5.55%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -59.20% vs VPU's -46.31%.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACN и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор