Сравнение ACN с FTXL
ACN (Accenture plc) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, ACN returned -12.60%/yr vs 30.00%/yr for FTXL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACN и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACN показывает доходность -44.67%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.
ACN
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -11.58%
- 6 месяцев
- -48.71%
- С начала года
- -44.67%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- -21.51%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- 4.27%
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACN и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | -44.67% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 26.04% | 51.21% | -6.23% | 33.34% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between ACN and FTXL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.43 |
The correlation between ACN and FTXL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACN vs. FTXL — Ранг доходности на риск
ACN
FTXL
Сравнение ACN c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACN | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.43 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 5.86 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 23.95 | -25.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACN и FTXL
Максимальная просадка ACN за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACN | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -43.87% | -23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -22.76% | -33.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.78% | -41.57% | -26.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -43.87% | -23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.11% | -22.76% | -39.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -10.55% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 5.55% | +20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACN и FTXL
Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 20.87%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACN | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 20.87% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.92% | 37.93% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.71% | 44.00% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 37.77% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 35.06% | -7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACN и FTXL
Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 4.51% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACN and FTXL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (24.94%) compared to FTXL (20.87%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -67.78% vs FTXL's -43.87%.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACN и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор