PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACN с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACN с AIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACN (Accenture plc) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Over the past year, ACN returned -55.82% vs 204.96% for AIS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACN и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accenture plc (ACN) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACN показывает доходность -51.98%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 113.37%.

ACN

1 день
1.75%
1 месяц
-29.14%
С начала года
-51.98%
6 месяцев
-52.42%
1 год
-55.82%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-13.84%
10 лет*
3.04%

AIS

1 день
-8.85%
1 месяц
12.86%
С начала года
113.37%
6 месяцев
114.50%
1 год
204.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACN и AIS

2026 (YTD)20252024
ACN
Accenture plc		-51.98%-22.14%-2.65%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		113.37%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between ACN and AIS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.05

The correlation between ACN and AIS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accenture plc

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

ACN vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACN c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACNAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
4.96

-6.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
4.50

-6.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.65

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

13.02

-13.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

39.90

-42.09

ACN vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACN на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACN и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACN и AIS

Максимальная просадка ACN за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACNAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-32.78%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.97%

-15.84%

-42.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.11%

-8.85%

-58.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-5.48%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.52%

5.16%

+20.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ACN и AIS

Accenture plc (ACN) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеют волатильность 23.12% и 23.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACNAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

23.82%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.12%

36.25%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.11%

41.61%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

41.09%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

41.09%

-13.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACN и AIS

Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		5.02%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACN and AIS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (23.82%) compared to ACN (23.12%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -67.68% vs AIS's -32.78%.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACN и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор