PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACM с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACM и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AECOM (ACM) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ACM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-26.51%
6 месяцев
-28.48%
1 год
-37.17%
3 года*
-6.12%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.48%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACM и USD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACM
AECOM
-26.51%-9.91%16.67%9.77%10.72%55.38%15.42%62.75%-28.67%2.17%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AECOM

USD Cash

Доходность на риск

ACM vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACM
Ранг доходности на риск ACM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM: 77
Ранг коэф-та Мартина

USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACM c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ACMUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

ACM vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACM и USD=X

Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и USD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ACMUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.97%

0.00%

-59.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.61%

0.00%

-48.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.61%

0.00%

-48.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.61%

0.00%

-48.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.12%

0.00%

-54.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.85%

0.00%

-47.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

0.00%

-18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.45%

0.00%

+25.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ACM и USD=X

AECOM (ACM) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ACM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ACMUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

0.00%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.28%

0.00%

+26.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.21%

0.00%

+32.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.69%

0.00%

+26.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

0.00%

+31.19%

Часто задаваемые вопросы


ACM has higher volatility (8.02%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs USD=X's 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACM и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор