Сравнение ACLO с FDVV
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. ACLO is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, ACLO returned 5.21% vs 23.92% for FDVV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 9.30%.
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDVV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.30% | 5.32% | 0.81% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 9.30% | 17.08% | -1.80% |
Correlation
The correlation between ACLO and FDVV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between ACLO and FDVV shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. FDVV — Ранг доходности на риск
ACLO
FDVV
Сравнение ACLO c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACLO | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.44 | 1.41 | +2.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.78 | 2.44 | +17.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.71 | 10.11 | +154.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACLO и FDVV
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -40.25% | +39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -9.30% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.29% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.80% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.24% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и FDVV
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.15%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 3.16% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 8.16% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 10.12% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 14.76% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 16.98% | -15.90% |
Сравнение комиссий ACLO и FDVV
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и FDVV
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and FDVV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVV has higher volatility (3.16%) compared to ACLO (0.15%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs FDVV's -40.25%.
On 1-year performance, FDVV leads with 23.92% vs 5.21% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 23.92% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.70% for FDVV.
ACLO is categorized as CLO, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TCW and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.29% for FDVV.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.33 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор