Сравнение ACLO с CLOC
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and CLOC (AAM Crescent CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for CLOC.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и CLOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у CLOC с доходностью 2.34%.
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и CLOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 0.99% |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 2.34% | 0.93% |
Correlation
The correlation between ACLO and CLOC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. CLOC — Ранг доходности на риск
ACLO
CLOC
Сравнение ACLO c CLOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и AAM Crescent CLO ETF (CLOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | CLOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | 6.09 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и CLOC
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что больше максимальной просадки CLOC в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и CLOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -0.54% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.07% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и CLOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 0.91% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.91% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.91% | +0.17% |
Сравнение комиссий ACLO и CLOC
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и CLOC
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности CLOC в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 3.67% | 1.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and CLOC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for CLOC.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.67% for CLOC.
They also come from different issuers: TCW and AAM. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.49% for CLOC.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и CLOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор