Сравнение ACLO с BCLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW AAA CLO ETF (ACLO) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO).
ACLO и BCLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. BCLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ACLO и BCLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACLO и BCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.06% | 4.68% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.13% | 5.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у BCLO с доходностью -0.13%.
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCLO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACLO и BCLO
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.
Доходность на риск
ACLO vs. BCLO — Ранг доходности на риск
ACLO
BCLO
Сравнение ACLO c BCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | BCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.72 | 1.14 | +3.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.99 | 1.42 | +5.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.38 | +1.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 1.41 | +4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.85 | 7.26 | +28.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 1.14 | +3.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.75 | 0.99 | +3.76 |
Корреляция
Корреляция между ACLO и BCLO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и BCLO
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности BCLO в 6.87%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.86% | 4.87% | 0.59% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.87% | 6.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и BCLO
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и BCLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACLO | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -4.45% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -3.91% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.18% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.44% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.76% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и BCLO
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.39%, в то время как у iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACLO | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.76% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 1.51% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 4.79% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 4.58% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 4.58% | -3.45% |