Сравнение ACLLY с AZN
ACLLY (Accelleron Industries AG ADR) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. ACLLY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, ACLLY returned 63.79%/yr vs 10.01%/yr for AZN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACLLY и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLLY показывает доходность 28.69%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 0.95%.
ACLLY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- 28.69%
- 6 месяцев
- 27.74%
- 1 год
- 72.37%
- 3 года*
- 63.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам ACLLY и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACLLY Accelleron Industries AG ADR | 28.69% | 56.70% | 69.48% | 60.55% | 9.97% |
AZN AstraZeneca PLC | 0.95% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 18.86% |
Correlation
The correlation between ACLLY and AZN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between ACLLY and AZN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACLLY:
$9.24B
AZN:
$283.79B
ACLLY:
$4.29
AZN:
$6.66
ACLLY:
22.96
AZN:
27.31
ACLLY:
1.20
AZN:
0.04
ACLLY:
4.05
AZN:
4.69
ACLLY:
19.37
AZN:
6.00
ACLLY:
$2.28B
AZN:
$60.44B
ACLLY:
$1.02B
AZN:
$49.37B
ACLLY:
$569.11M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLLY vs. AZN — Ранг доходности на риск
ACLLY
AZN
Сравнение ACLLY c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelleron Industries AG ADR (ACLLY) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLLY | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.83 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 4.98 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLLY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.12 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.49 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок ACLLY и AZN
Максимальная просадка ACLLY за все время составила -28.69%, что меньше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLLY и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLLY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.69% | -48.94% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -15.43% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -27.87% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.35% | -12.78% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -11.37% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 5.65% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLLY и AZN
Accelleron Industries AG ADR (ACLLY) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что ACLLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLLY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 7.05% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 17.17% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.68% | 25.36% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.97% | 23.98% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.97% | 24.92% | +16.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLLY и AZN
Дивидендная доходность ACLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности AZN в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLLY Accelleron Industries AG ADR | 1.91% | 1.94% | 2.95% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACLLY и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accelleron Industries AG ADR и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACLLY и AZN
ACLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила о валовой прибыли в 287.36M при выручке в 654.31M, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ACLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила об операционной прибыли в 159.35M при выручке в 654.31M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ACLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила о чистой прибыли в 123.09M при выручке в 654.31M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACLLY and AZN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACLLY has higher volatility (11.01%) compared to AZN (7.05%). In terms of maximum drawdown, ACLLY dropped -28.69% vs AZN's -48.94%.
ACLLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLLY и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор