PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLLY с ARWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACLLY с ARWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACLLY (Accelleron Industries AG ADR) and ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. ACLLY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ARWR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ACLLY returned 63.95%/yr vs 26.25%/yr for ARWR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACLLY и ARWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accelleron Industries AG ADR (ACLLY) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLLY показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у ARWR с доходностью 9.28%.

ACLLY

1 день
0.54%
1 месяц
-6.84%
С начала года
28.54%
6 месяцев
28.31%
1 год
72.18%
3 года*
63.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARWR

1 день
2.44%
1 месяц
-5.03%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.49%
1 год
336.79%
3 года*
26.25%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
28.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLLY и ARWR

2026 (YTD)2025202420232022
ACLLY
Accelleron Industries AG ADR		28.54%56.70%69.48%60.55%9.97%
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.		9.28%253.14%-38.56%-24.56%16.18%

Correlation

The correlation between ACLLY and ARWR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLLY:

$9.23B

ARWR:

$10.33B

EPS

ACLLY:

$4.29

ARWR:

-$2.16

Коэффициент P/S

ACLLY:

4.04

ARWR:

16.27

Коэффициент P/B

ACLLY:

19.34

ARWR:

17.25

Общая выручка (12 мес.)

ACLLY:

$2.28B

ARWR:

$622.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLLY:

$1.02B

ARWR:

$529.27M

EBITDA (12 мес.)

ACLLY:

$569.11M

ARWR:

-$168.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelleron Industries AG ADR

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с ACLLY:
ACLLY с RACEACLLY с AAMIACLLY с ASMLACLLY с INODACLLY с MANHACLLY с AGXACLLY с NATKY
Часто сравнивают с ARWR:
ARWR с PODDARWR с XBIARWR с QQQARWR с AXTIARWR с ALNYARWR с FLNCARWR с CALM

Доходность на риск

ACLLY vs. ARWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLLY
Ранг доходности на риск ACLLY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLLY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLLY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLLY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLLY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARWR
Ранг доходности на риск ARWR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARWR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARWR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARWR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARWR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARWR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLLY c ARWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelleron Industries AG ADR (ACLLY) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLLYARWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
5.22

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.69

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

13.77

-9.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

37.74

-30.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLLY vs. ARWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLLY на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа ARWR равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLLY и ARWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLLYARWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

5.22

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

-0.01

+1.56

Просадки

Сравнение просадок ACLLY и ARWR

Максимальная просадка ACLLY за все время составила -28.69%, что меньше максимальной просадки ARWR в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLLY и ARWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLLYARWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.69%

-99.24%

+70.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-24.64%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-74.70%

+46.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-55.35%

+40.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-81.24%

+75.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

8.97%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLLY и ARWR

Текущая волатильность для Accelleron Industries AG ADR (ACLLY) составляет 11.80%, в то время как у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что ACLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLLYARWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

17.17%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.22%

39.41%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.70%

65.03%

-32.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.00%

65.03%

-24.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.00%

74.14%

-33.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLLY и ARWR

Дивидендная доходность ACLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как ARWR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ACLLY
Accelleron Industries AG ADR		1.91%1.94%2.95%4.04%
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLLY и ARWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accelleron Industries AG ADR и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M202120222023202420252026
654.31M
73.74M
(ACLLY) Общая выручка
(ARWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACLLY and ARWR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARWR has higher volatility (17.17%) compared to ACLLY (11.80%). In terms of maximum drawdown, ACLLY dropped -28.69% vs ARWR's -99.24%.

ARWR currently has the higher Sharpe Ratio (5.22 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLLY и ARWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор