PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIZX с POGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIZX с POGRX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

ACIZX (Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2) and POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ACIZX returned 19.30%/yr vs 16.11%/yr for POGRX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ACIZX charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for POGRX.

Доходность

Сравнение доходности ACIZX и POGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 (ACIZX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIZX показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у POGRX с доходностью 31.24%.

ACIZX

1 день
-0.75%
1 месяц
-3.50%
С начала года
11.18%
6 месяцев
9.09%
1 год
30.44%
3 года*
42.03%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—

POGRX

1 день
2.62%
1 месяц
4.06%
С начала года
31.24%
6 месяцев
29.20%
1 год
64.21%
3 года*
30.58%
5 лет*
16.11%
10 лет*
18.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIZX и POGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIZX
Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2		11.18%32.21%70.41%43.41%-36.67%18.75%41.96%33.55%-0.51%30.26%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		31.24%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-4.56%32.07%

Correlation

The correlation between ACIZX and POGRX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.82

The correlation between ACIZX and POGRX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2

PrimeCap Odyssey Growth Fund

Часто сравнивают с ACIZX:
ACIZX с ACIHXACIZX с FSPGXACIZX с ACAAXACIZX с SPECXACIZX с VPMCXACIZX с ALMAXACIZX с CPEAX
Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL

Доходность на риск

ACIZX vs. POGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIZX
Ранг доходности на риск ACIZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIZX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIZX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIZX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIZX c POGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 (ACIZX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACIZXPOGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.31

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
4.26

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.58

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

4.55

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

19.15

-13.30

ACIZX vs. POGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIZX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа POGRX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIZX и POGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACIZX и POGRX

Максимальная просадка ACIZX за все время составила -46.45%, что меньше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIZX и POGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIZXPOGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.45%

-51.63%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.52%

-14.40%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-22.13%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-26.85%

-19.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-0.31%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-7.12%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.42%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIZX и POGRX

Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 (ACIZX) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеют волатильность 9.58% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIZXPOGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

9.28%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

16.80%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

19.83%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

19.97%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

20.59%

+5.11%

Сравнение комиссий ACIZX и POGRX

ACIZX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии POGRX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIZX и POGRX

Дивидендная доходность ACIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности POGRX в 18.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIZX
Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2		6.02%6.69%24.95%7.80%3.78%18.91%16.31%10.21%12.29%6.72%0.00%0.00%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		18.96%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ACIZX and POGRX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIZX has higher volatility (9.58%) compared to POGRX (9.28%). In terms of maximum drawdown, ACIZX dropped -46.45% vs POGRX's -51.63%.

POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIZX и POGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор