Сравнение ACIU с KTOS
ACIU (AC Immune SA) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. ACIU operates in Biotechnology (Healthcare), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ACIU returned -21.52%/yr vs 12.29%/yr for KTOS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIU и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIU показывает доходность -29.94%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -39.36%.
ACIU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.98%
- 6 месяцев
- -37.32%
- С начала года
- -29.94%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- -10.42%
- 5 лет*
- -21.52%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -18.04%
- 6 месяцев
- -64.79%
- С начала года
- -39.36%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- 50.62%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 26.07%
Сравнение доходности по годам ACIU и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIU AC Immune SA | -29.94% | 16.30% | -46.00% | 145.10% | -58.79% | -4.26% | -39.32% | -9.84% | -26.17% | -1.39% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.36% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between ACIU and KTOS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ACIU:
$223.90M
KTOS:
$8.63B
ACIU:
-CHF 0.66
KTOS:
$0.17
ACIU:
47.77
KTOS:
5.70
ACIU:
5.55
KTOS:
2.42
ACIU:
CHF 3.70M
KTOS:
$1.42B
ACIU:
CHF 3.70M
KTOS:
$259.40M
ACIU:
-CHF 64.45M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIU vs. KTOS — Ранг доходности на риск
ACIU
KTOS
Сравнение ACIU c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AC Immune SA (ACIU) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIU | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.34 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.62 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIU и KTOS
Максимальная просадка ACIU за все время составила -92.33%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIU и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIU | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -99.81% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.87% | -64.79% | +17.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.40% | -64.79% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.80% | -66.97% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.60% | -97.08% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -95.93% | +26.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.46% | 35.17% | -10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIU и KTOS
AC Immune SA (ACIU) имеет более высокую волатильность в 20.44% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что ACIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIU | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.44% | 18.44% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.59% | 53.99% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.94% | 71.29% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.36% | 52.78% | +25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.43% | 50.97% | +28.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIU и KTOS
Ни ACIU, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIU и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AC Immune SA и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACIU and KTOS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIU has higher volatility (20.44%) compared to KTOS (18.44%). In terms of maximum drawdown, ACIU dropped -92.33% vs KTOS's -99.81%.
ACIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIU и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор