Сравнение ACIU с AVAV
ACIU (AC Immune SA) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. ACIU operates in Biotechnology (Healthcare), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ACIU returned -21.43%/yr vs 4.14%/yr for AVAV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIU и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIU показывает доходность -21.97%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -43.49%.
ACIU
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -21.97%
- 6 месяцев
- -21.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- -21.43%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -43.49%
- 6 месяцев
- -47.57%
- 1 год
- -41.82%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 17.01%
Сравнение доходности по годам ACIU и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIU AC Immune SA | -21.97% | 16.30% | -46.00% | 145.10% | -58.79% | -4.26% | -39.32% | -9.84% | -26.17% | -1.39% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -43.49% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between ACIU and AVAV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ACIU:
$241.75M
AVAV:
$6.66B
ACIU:
-CHF 0.66
AVAV:
-$4.63
ACIU:
53.56
AVAV:
5.56
ACIU:
6.21
AVAV:
1.56
ACIU:
CHF 3.70M
AVAV:
$1.19B
ACIU:
CHF 3.70M
AVAV:
$104.63M
ACIU:
-CHF 64.45M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIU vs. AVAV — Ранг доходности на риск
ACIU
AVAV
Сравнение ACIU c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AC Immune SA (ACIU) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIU | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.63 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.16 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIU и AVAV
Максимальная просадка ACIU за все время составила -92.33%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIU и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIU | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -66.65% | -25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.87% | -66.65% | +19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.40% | -66.65% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.25% | -66.65% | -15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.31% | -66.65% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.46% | -28.77% | -40.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 36.16% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIU и AVAV
Текущая волатильность для AC Immune SA (ACIU) составляет 17.90%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 27.69%. Это указывает на то, что ACIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIU | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 27.69% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.48% | 58.59% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.36% | 75.28% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.14% | 56.32% | +21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.46% | 52.21% | +27.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIU и AVAV
Ни ACIU, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIU и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AC Immune SA и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACIU and AVAV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (27.69%) compared to ACIU (17.90%). In terms of maximum drawdown, ACIU dropped -92.33% vs AVAV's -66.65%.
ACIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIU и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор