PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, ACIO returned 13.16% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. ACIO charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

ACIO

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.38%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.31%
1 год
13.16%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и NFXS

2026 (YTD)20252024
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		5.06%9.03%1.78%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between ACIO and NFXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.35

The correlation between ACIO and NFXS shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с XTRACIO с UJULACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVOACIO с JEPI
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

ACIO vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACIONFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.91

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.55

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.06

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

5.64

+1.47

ACIO vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFXS равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACIO и NFXS

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIONFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-50.37%

+36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-31.31%

+24.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-12.88%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-31.93%

+28.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

11.45%

-9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и NFXS

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.57%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIONFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

7.74%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

26.22%

-19.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

33.81%

-24.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

34.65%

-23.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

34.65%

-22.98%

Сравнение комиссий ACIO и NFXS

ACIO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и NFXS

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.39%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACIO and NFXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.74%) compared to ACIO (3.57%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 13.16% for ACIO. On fees, ACIO is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ACIO has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACIO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.39% for ACIO.

ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор