Сравнение ACII с PAPI
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. ACII charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности ACII и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACII и PAPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | -0.43% |
Correlation
The correlation between ACII and PAPI is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACII vs. PAPI — Ранг доходности на риск
ACII
PAPI
Сравнение ACII c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 0.88 | -8.43 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и PAPI
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -14.27% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -5.06% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.73% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 10.55% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 11.76% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 11.76% | -4.11% |
Сравнение комиссий ACII и PAPI
ACII берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и PAPI
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PAPI в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.62% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
ACII and PAPI have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for ACII.
PAPI has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 0.74% for ACII.
They also come from different issuers: Innovator and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.79% for ACII and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для ACII и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор