Сравнение ACII с QFLR
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - ACII is a Derivative Income fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. ACII charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности ACII и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACII и QFLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | -0.48% |
Correlation
The correlation between ACII and QFLR is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACII vs. QFLR — Ранг доходности на риск
ACII
QFLR
Сравнение ACII c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 1.40 | -8.95 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и QFLR
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -13.97% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.48% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.50% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и QFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 11.28% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 12.62% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 12.62% | -4.97% |
Сравнение комиссий ACII и QFLR
ACII берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и QFLR
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
ACII and QFLR have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACII is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACII is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
ACII has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for QFLR.
ACII is categorized as Derivative Income, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for ACII and 0.89% for QFLR.
Подберите оптимальное распределение для ACII и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор