Сравнение ACII с BALT
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - ACII is a Derivative Income fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. ACII is actively managed, while BALT is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ACII charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности ACII и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACII и BALT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.03% |
Correlation
The correlation between ACII and BALT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACII vs. BALT — Ранг доходности на риск
ACII
BALT
Сравнение ACII c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 1.80 | -9.35 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и BALT
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -4.89% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.06% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.34% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 2.19% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 3.32% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 3.32% | +4.33% |
Сравнение комиссий ACII и BALT
ACII берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и BALT
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACII and BALT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ACII.
ACII has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for BALT.
ACII is categorized as Derivative Income, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for ACII and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для ACII и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор