PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с PGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с PGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и PGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и PGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		1.26%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.79%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

PGSIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.13%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

Putnam Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с MISHXACGYX с ALTFX
Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с FSPGXPGSIX с ETVPGSIX с FXAIXPGSIX с EBABXPGSIX с NPCTPGSIX с AMFIXPGSIX с CTRIX

Сравнение комиссий ACGYX и PGSIX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.

PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXPGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.17

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.64

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.84

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

5.63

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. PGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGSIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и PGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXPGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.17

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.44

Корреляция

Корреляция между ACGYX и PGSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и PGSIX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		5.14%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и PGSIX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и PGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXPGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-22.28%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.85%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-21.57%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-1.49%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.62%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.26%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и PGSIX

Текущая волатильность для AB Income Fund (ACGYX) составляет 1.70%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXPGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.96%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

3.45%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

5.95%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

6.96%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

5.91%

-0.47%