PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с TAXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGR с TAXF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - ACGR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while TAXF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century. ACGR is passively managed, while TAXF is actively managed. Over the past 5 years, ACGR returned 13.01%/yr vs 1.13%/yr for TAXF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for TAXF.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и TAXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACGR показывает доходность 2.14%, а TAXF немного выше – 2.22%.

ACGR

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.20%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.12%
1 год
17.42%
3 года*
18.74%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—

TAXF

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.39%
3 года*
3.96%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGR и TAXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		2.14%14.50%26.66%43.24%-30.13%39.24%11.27%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		2.22%4.30%1.74%7.33%-9.64%2.72%4.41%

Correlation

The correlation between ACGR and TAXF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с TWCUXACGR с PGROACGR с FTCSACGR с BBLUACGR с GQGUACGR с CCORACGR с QCLR
Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с ZTAXTAXF с VTEBTAXF с FDLTAXF с CALI

Доходность на риск

ACGR vs. TAXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c TAXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACGRTAXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.48

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.59

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.53

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.53

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

9.09

-5.44

ACGR vs. TAXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TAXF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и TAXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACGR и TAXF

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки TAXF в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и TAXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGRTAXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-13.93%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-2.93%

-12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-5.53%

-19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-13.93%

-20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-0.22%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-3.13%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

0.81%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и TAXF

American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что ACGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGRTAXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

0.75%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

2.28%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

3.00%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

4.20%

+17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

4.64%

+16.79%

Сравнение комиссий ACGR и TAXF

ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TAXF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и TAXF

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TAXF в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.16%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%0.00%0.00%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.76%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%

Часто задаваемые вопросы

ACGR and TAXF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACGR has higher volatility (5.97%) compared to TAXF (0.75%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs TAXF's -13.93%.

On 5-year performance, ACGR leads with 13.01% vs 1.13% for TAXF. On fees, TAXF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TAXF has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACGR has performed better with a 13.01% return vs 1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAXF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for ACGR.

TAXF has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.16% for ACGR.

ACGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while TAXF is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.29% for TAXF.

TAXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGR и TAXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор