PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с MID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGR с MID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) are both exchange-traded funds - ACGR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while MID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century. ACGR is passively managed, while MID is actively managed. Over the past 5 years, ACGR returned 13.01%/yr vs 3.85%/yr for MID. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for MID.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и MID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у MID с доходностью 2.25%.

ACGR

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.20%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.12%
1 год
17.42%
3 года*
18.74%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—

MID

1 день
-1.39%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.00%
3 года*
13.39%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGR и MID

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		2.14%14.50%26.66%43.24%-30.13%39.24%10.53%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		2.25%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%30.35%

Correlation

The correlation between ACGR and MID is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.76

The correlation between ACGR and MID shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с TWCUXACGR с PGROACGR с FTCSACGR с BBLUACGR с GQGUACGR с CCORACGR с QCLR
Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с TWHIXMID с IMCGMID с IWMMID с HLAL

Доходность на риск

ACGR vs. MID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MID
Ранг доходности на риск MID: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c MID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACGRMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.23

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.44

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.29

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

0.85

+2.80

ACGR vs. MID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MID равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и MID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACGR и MID

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки MID в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и MID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGRMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-40.15%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-13.89%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-23.92%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-40.15%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-3.74%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-13.34%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.73%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и MID

Текущая волатильность для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) составляет 5.97%, в то время как у American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что ACGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGRMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.68%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

13.88%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

17.45%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

23.72%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

23.93%

-2.50%

Сравнение комиссий ACGR и MID

ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MID в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и MID

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности MID в 0.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.16%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.18%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACGR and MID have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MID has higher volatility (6.68%) compared to ACGR (5.97%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs MID's -40.15%.

On 5-year performance, ACGR leads with 13.01% vs 3.85% for MID. On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ACGR has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACGR has performed better with a 13.01% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

MID has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.16% for ACGR.

ACGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while MID is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.45% for MID.

ACGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGR и MID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор