Сравнение ACGR с GARY
ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ACGR is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности ACGR и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGR показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
ACGR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACGR и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 2.96% | 0.38% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between ACGR and GARY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGR vs. GARY — Ранг доходности на риск
ACGR
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ACGR c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACGR | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACGR и GARY
Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGR | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.54% | -10.28% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.64% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -1.93% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGR и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGR | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 21.74% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.74% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.74% | -0.34% |
Сравнение комиссий ACGR и GARY
ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGR и GARY
Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.12% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACGR and GARY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
ACGR has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: American Century and Mango. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для ACGR и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор