PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACGR с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ACGR и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.


ACGR

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.20%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.12%
1 год
17.42%
3 года*
18.74%
5 лет*
13.01%
10 лет*

BAMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGR и BAMU


2026 (YTD)202520242023
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF
2.14%14.50%26.66%15.06%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
1.18%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between ACGR and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.01

The correlation between ACGR and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Large Cap Growth ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Доходность на риск

ACGR vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина

BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ACGRBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

2.41

-1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

24.37

-23.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

96.52

-92.88

ACGR vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACGR и BAMU

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и BAMU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ACGRBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-0.36%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-0.12%

-15.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

0.00%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-0.02%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

0.03%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и BAMU

American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ACGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ACGRBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

0.09%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

0.39%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

0.58%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

0.87%

+20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

0.87%

+20.56%

Сравнение комиссий ACGR и BAMU

ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и BAMU

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BAMU в 3.05%


ПозицияTTM202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF
0.16%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
3.05%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ACGR and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACGR has higher volatility (5.97%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, ACGR leads with 17.42% vs 2.87% for BAMU. On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACGR has performed better with a 17.42% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.16% for ACGR.

ACGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: American Century and Brookstone. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGR и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор