PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGIX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		-2.08%15.54%16.16%12.80%-6.00%28.66%2.33%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, ACGIX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

ACGIX

1 день
-0.67%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
2.67%
1 год
13.74%
3 года*
14.28%
5 лет*
9.55%
10 лет*
10.59%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Growth and Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с ACGIX:
ACGIX с EQTIXACGIX с LIWPXACGIX с VAFAXACGIX с VOOACGIX с VIGACGIX с FSELXACGIX с ACEIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий ACGIX и TOWFX

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund

Доходность на риск

ACGIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGIX
Ранг доходности на риск ACGIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.76

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.42

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.07

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

10.75

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.76

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.01

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.02

+0.42

Корреляция

Корреляция между ACGIX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGIX и TOWFX

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		8.56%8.36%10.68%13.48%12.10%20.78%3.92%8.12%14.70%11.35%6.47%8.96%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACGIX и TOWFX

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-96.18%

+42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-9.39%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-96.18%

+76.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-94.95%

+87.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-21.04%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.81%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGIX и TOWFX

Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.60%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

6.60%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

11.95%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

1,084.26%

-1,068.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

971.53%

-952.28%