Сравнение ACGIX с AUXFX

С начала года, ACGIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции ACGIX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 10.86% против 9.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACGIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGIX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ACGIX и AUXFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и AUXFX.

Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.