PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGBY с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACGBY с ASML

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ACGBY (Agricultural Bank of China PK) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ACGBY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ACGBY returned 16.60%/yr vs 33.39%/yr for ASML. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGBY и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agricultural Bank of China PK (ACGBY) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGBY показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 53.99%. За последние 10 лет акции ACGBY уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 16.60% против 33.39% соответственно.

ACGBY

1 день
-0.70%
1 месяц
-3.41%
С начала года
2.12%
6 месяцев
4.53%
1 год
17.66%
3 года*
38.51%
5 лет*
23.91%
10 лет*
16.60%

ASML

1 день
-6.59%
1 месяц
6.28%
С начала года
53.99%
6 месяцев
49.85%
1 год
121.28%
3 года*
33.16%
5 лет*
20.37%
10 лет*
33.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGBY и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGBY
Agricultural Bank of China PK		2.12%43.43%65.14%24.56%8.26%0.75%-13.39%6.94%-3.48%28.00%
ASML
ASML Holding N.V.		53.99%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between ACGBY and ASML is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2011 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGBY:

$276.68B

ASML:

$633.22B

EPS

ACGBY:

$19.70

ASML:

$25.86

Коэффициент P/E

ACGBY:

0.93

ASML:

63.49

Коэффициент PEG

ACGBY:

0.18

ASML:

4.18

Коэффициент P/S

ACGBY:

0.20

ASML:

18.87

Коэффициент P/B

ACGBY:

0.09

ASML:

30.40

Общая выручка (12 мес.)

ACGBY:

$1.37T

ASML:

$33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGBY:

$743.81B

ASML:

$17.72B

EBITDA (12 мес.)

ACGBY:

$324.72B

ASML:

$12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agricultural Bank of China PK

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с ACGBY:
ACGBY с IDCBYACGBY с CICHYACGBY с VOOACGBY с CVS
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

ACGBY vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGBY
Ранг доходности на риск ACGBY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGBY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGBY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGBY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGBY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGBY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGBY c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agricultural Bank of China PK (ACGBY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGBYASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.96

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.40

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

6.83

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

18.38

-16.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGBY vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGBY на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGBY и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGBYASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.96

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.49

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ACGBY и ASML

Максимальная просадка ACGBY за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGBY и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGBYASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.60%

-90.00%

+37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.52%

-17.85%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-45.38%

+26.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-56.84%

+34.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-56.84%

+13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.59%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-28.14%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

6.62%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGBY и ASML

Текущая волатильность для Agricultural Bank of China PK (ACGBY) составляет 6.45%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что ACGBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGBYASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

14.96%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

32.90%

-17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

41.19%

-18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

42.11%

-19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

38.55%

-14.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGBY и ASML

Дивидендная доходность ACGBY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности ASML в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGBY
Agricultural Bank of China PK		7.23%6.83%10.53%8.42%9.62%6.83%5.86%4.84%5.45%10.15%11.73%6.06%
ASML
ASML Holding N.V.		0.54%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGBY и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agricultural Bank of China PK и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
358.48B
8.77B
(ACGBY) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACGBY и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agricultural Bank of China PK и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
57.5%
53.0%
Активы портфеля
ACGBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agricultural Bank of China PK сообщила о валовой прибыли в 206.24B при выручке в 358.48B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

ACGBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agricultural Bank of China PK сообщила об операционной прибыли в 78.67B при выручке в 358.48B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

ACGBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agricultural Bank of China PK сообщила о чистой прибыли в 75.19B при выручке в 358.48B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

ACGBY and ASML have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (14.96%) compared to ACGBY (6.45%). In terms of maximum drawdown, ACGBY dropped -52.60% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGBY и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор