PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACFOX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACFOX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

ACFOX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ACFOX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACFOX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		-10.26%20.51%43.30%35.66%-36.32%7.08%73.31%32.30%6.51%34.55%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, ACFOX показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ACFOX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 17.41% против 8.72% соответственно.

ACFOX

1 день
4.84%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-6.37%
1 год
24.51%
3 года*
23.01%
5 лет*
7.15%
10 лет*
17.41%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с ACFOX:
ACFOX с PRGFXACFOX с TRBCXACFOX с SPYACFOX с SWPPXACFOX с QQQACFOX с VOOGACFOX с FBGRX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий ACFOX и TVRIX

ACFOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

Доходность на риск

ACFOX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACFOX
Ранг доходности на риск ACFOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACFOX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACFOXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.97

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.43

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

6.06

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACFOX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACFOX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACFOX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACFOXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между ACFOX и TVRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFOX и TVRIX

Дивидендная доходность ACFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		8.42%7.56%0.00%0.00%0.00%2.48%0.62%0.00%0.00%0.00%1.15%1.33%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACFOX и TVRIX

Максимальная просадка ACFOX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFOX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACFOXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-39.36%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-8.45%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-24.87%

-18.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-39.36%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-9.20%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-6.10%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.06%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ACFOX и TVRIX

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ACFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACFOXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

4.44%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

7.84%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

12.61%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

14.46%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

17.80%

+5.91%