Сравнение ACFOX с AIOIX
ACFOX (American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund) and AIOIX (American Century International Opportunities Fund) are both mutual funds - ACFOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century, while AIOIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ACFOX returned 18.80%/yr vs 7.96%/yr for AIOIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACFOX charges 0.85%/yr vs 1.48%/yr for AIOIX.
Доходность
Сравнение доходности ACFOX и AIOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACFOX показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у AIOIX с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции ACFOX превзошли акции AIOIX по среднегодовой доходности: 18.80% против 7.96% соответственно.
ACFOX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 18.80%
AIOIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам ACFOX и AIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFOX American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund | 4.94% | 20.51% | 43.30% | 35.66% | -36.32% | 7.08% | 73.31% | 32.30% | 6.51% | 34.55% |
AIOIX American Century International Opportunities Fund | 9.97% | 29.62% | 1.31% | 8.63% | -30.19% | 5.79% | 31.07% | 28.95% | -22.19% | 45.09% |
Correlation
The correlation between ACFOX and AIOIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г. | 0.70 |
The correlation between ACFOX and AIOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACFOX vs. AIOIX — Ранг доходности на риск
ACFOX
AIOIX
Сравнение ACFOX c AIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century International Opportunities Fund (AIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACFOX | AIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 5.20 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACFOX и AIOIX
Максимальная просадка ACFOX за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки AIOIX в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFOX и AIOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACFOX | AIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -66.16% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -14.00% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.03% | -18.11% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -41.19% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -41.19% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -6.87% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -15.97% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 3.98% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACFOX и AIOIX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) и American Century International Opportunities Fund (AIOIX) имеют волатильность 7.18% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACFOX | AIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.47% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 18.55% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 20.99% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 19.36% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 18.95% | +4.95% |
Сравнение комиссий ACFOX и AIOIX
ACFOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AIOIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACFOX и AIOIX
Дивидендная доходность ACFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности AIOIX в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFOX American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund | 7.20% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.33% |
AIOIX American Century International Opportunities Fund | 0.25% | 0.27% | 0.32% | 0.23% | 0.00% | 17.80% | 3.18% | 0.92% | 5.28% | 9.09% | 0.04% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
ACFOX and AIOIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIOIX has higher volatility (7.47%) compared to ACFOX (7.18%). In terms of maximum drawdown, ACFOX dropped -58.92% vs AIOIX's -66.16%.
AIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACFOX и AIOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор