Сравнение ACFN с SPY
ACFN (Acorn Energy, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACFN и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACFN показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%.
ACFN
- 1 день
- 8.99%
- 1 месяц
- 19.82%
- 6 месяцев
- -0.90%
- С начала года
- 30.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам ACFN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACFN Acorn Energy, Inc. | 30.93% | -18.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 8.14% |
Correlation
The correlation between ACFN and SPY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACFN vs. SPY — Ранг доходности на риск
ACFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPY
Сравнение ACFN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acorn Energy, Inc. (ACFN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACFN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACFN и SPY
Максимальная просадка ACFN за все время составила -58.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFN и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACFN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.11% | -55.19% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -0.91% | -34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.10% | -9.02% | -24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACFN и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACFN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.85% | 12.58% | +76.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.85% | 17.17% | +71.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.85% | 17.93% | +70.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACFN и SPY
ACFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFN Acorn Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ACFN and SPY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ACFN и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор