PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACFN с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACFN с UTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACFN (Acorn Energy, Inc.) is a stock, while UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) is Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACFN и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acorn Energy, Inc. (ACFN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACFN показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%.

ACFN

1 день
-2.52%
1 месяц
-14.68%
С начала года
10.07%
6 месяцев
4.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACFN и UTES

2026 (YTD)2025
ACFN
Acorn Energy, Inc.		10.07%-16.16%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%0.46%

Correlation

The correlation between ACFN and UTES is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acorn Energy, Inc.

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с ACFN:
ACFN с ATEYYACFN с CCOEYACFN с ADOOYACFN с STRLACFN с RNMBYACFN с AVGOACFN с TSSI
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

ACFN vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACFN
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACFN c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acorn Energy, Inc. (ACFN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACFN vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACFNUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.70

-0.79

Просадки

Сравнение просадок ACFN и UTES

Максимальная просадка ACFN за все время составила -58.11%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFN и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACFNUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.11%

-35.39%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.65%

-9.26%

-36.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.65%

-5.52%

-26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACFN и UTES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACFNUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.09%

21.27%

+71.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.09%

20.60%

+72.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.09%

20.16%

+72.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFN и UTES

ACFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFN
Acorn Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

ACFN and UTES have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACFN и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор