PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с CTEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ACES tracks the CIBC Atlas Clean Energy Index while CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACES returned -5.11%/yr vs 11.07%/yr for CTEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ACES charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.

Доходность

Сравнение доходности ACES и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у CTEX с доходностью 20.77%.

ACES

1 день
-4.61%
1 месяц
-9.51%
С начала года
9.28%
6 месяцев
4.82%
1 год
42.77%
3 года*
-5.11%
5 лет*
-12.89%
10 лет*
—

CTEX

1 день
-6.36%
1 месяц
-8.02%
С начала года
20.77%
6 месяцев
16.43%
1 год
116.42%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и CTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACES
ALPS Clean Energy ETF		9.28%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-2.04%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		20.77%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%

Correlation

The correlation between ACES and CTEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between ACES and CTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACES и CTEX

Секторы
ACES
CTEX

Технологии

30.1%
6.1%

Коммунальные услуги

23.8%
16.5%

Промышленность

21.6%
38.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.6%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Финансовые услуги

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Энергетика

0.4%
36.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ACES
30.1%
CTEX
6.1%

Коммунальные услуги

ACES
23.8%
CTEX
16.5%

Промышленность

ACES
21.6%
CTEX
38.2%

Потребительский циклический сектор

ACES
9.9%
CTEX
2.6%

Сырьевые материалы

ACES
7.3%
CTEX

-

Финансовые услуги

ACES
4.4%
CTEX

-

Потребительский защитный сектор

ACES
2.5%
CTEX

-

Энергетика

ACES
0.4%
CTEX
36.3%

Коммуникационные услуги

ACES

-

CTEX

-

Здравоохранение

ACES

-

CTEX

-

Недвижимость

ACES

-

CTEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI

Доходность на риск

ACES vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACESCTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.65

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.98

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.35

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

13.69

-8.04

ACES vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа CTEX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACES и CTEX

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и CTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-70.31%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-21.90%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-56.83%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.00%

-17.23%

-45.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.99%

-41.61%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

8.53%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и CTEX

Текущая волатильность для ALPS Clean Energy ETF (ACES) составляет 14.00%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что ACES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

19.24%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

32.48%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

44.17%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.52%

43.59%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

43.59%

-7.87%

Сравнение комиссий ACES и CTEX

ACES берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CTEX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и CTEX

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CTEX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.63%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.73%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACES and CTEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CTEX has higher volatility (19.24%) compared to ACES (14.00%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs CTEX's -70.31%.

On 3-year performance, CTEX leads with 11.07% vs -5.11% for ACES. On fees, ACES is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ACES has been the lower-risk option at 14.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 11.07% return vs -5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACES is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.63% for ACES.

ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index, while CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index. They also come from different issuers: SS&C and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for ACES and 0.58% for CTEX.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор