PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEP с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEP с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACEP is actively managed, while USPX is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности ACEP и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEP показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 10.64%.

ACEP

1 день
-0.69%
1 месяц
8.05%
С начала года
24.34%
6 месяцев
27.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEP и USPX

2026 (YTD)2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.34%7.88%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%3.81%

Correlation

The correlation between ACEP and USPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов ACEP и USPX

Секторы
ACEP
USPX

Технологии

35.8%
35.4%

Финансовые услуги

14.6%
11.8%

Энергетика

12.5%
3.6%

Сырьевые материалы

12.2%
1.7%

Промышленность

10.5%
8.4%

Здравоохранение

7.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.8%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%
10.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

ACEP
35.8%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

ACEP
14.6%
USPX
11.8%

Энергетика

ACEP
12.5%
USPX
3.6%

Сырьевые материалы

ACEP
12.2%
USPX
1.7%

Промышленность

ACEP
10.5%
USPX
8.4%

Здравоохранение

ACEP
7.5%
USPX
8.6%

Потребительский защитный сектор

ACEP
2.5%
USPX
4.8%

Недвижимость

ACEP
2.0%
USPX
1.8%

Коммуникационные услуги

ACEP
1.3%
USPX
11.5%

Потребительский циклический сектор

ACEP
1.2%
USPX
10.1%

Коммунальные услуги

ACEP

-

USPX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARS Core Equity Portfolio ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с UJUNACEP с NRSHACEP с CNAVACEP с CVSEACEP с BLCRACEP с FNDX
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

ACEP vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEP
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEP c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACEP vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEPUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.41

0.80

+3.61

Просадки

Сравнение просадок ACEP и USPX

Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEPUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-31.21%

+24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.75%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.44%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACEP и USPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEPUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

12.09%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.17%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.92%

+1.37%

Сравнение комиссий ACEP и USPX

ACEP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEP и USPX

Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

ACEP and USPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.03% for USPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEP и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор